Alternativ Trading Backtesting

Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjon løsning - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug - i - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalager og ta imot sanntids - eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater distribusjon og utførelse av forkompilerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data, flere meglere supported. Institutional-class data management backt esting strategi distribusjon løsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert data management - QuantRouter - data og ordre ruting. Institusjonell datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, for eksempel Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - klienter kan bruke IDE til å skanne sin strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglerutførelser støttet, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer. Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, opsjoner, futures, aksjer, ETF s, råvarer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivatspread etc, flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere megler kjøringen støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto trading - daglig intradag data oss aksjer i 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation Meklerkunder - 249 95 Månedlig for ikke-profesjonelle Tradestasjons-programvareplattformen, uten meglerhandel - 299 95 Månedlig for fagfolk Kun Tradestation-programvareplattform, uten megling. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - Støtte for daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-t hestet analyse, 3D kartlegging, WFA analyse osv. - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer Yahoo Finance. - Engangsavgift 279 for Standard utgave eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R integrasjon, auto - handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support .- Gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvareutvidelser støttet - data feederhåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter. Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse - Axioma eller tredjepartsdata-faktoranalyse, risikomodellering, markedscyklusanalyse. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss system editor Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intraday strategier, portefølje leve l testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance , IQFeed og andre .- grunnleggende funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - leiekontrakt fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, portefølje nivåertesting og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer Yahoo Finance .- evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto - trading - støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support.- 245 for Advanced Version gratis data leverandører - 595 for Premium Version støtter flere data leverandører og meglere. Dedikert programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.- prising fra 45 måneder til 295 måneders priser avhenger av tilgjengeligheten av data. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4-språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere forex-meglere og datafeedninger - støtter styring av flere kontoer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intradagstrategier , porteføljenivå testing og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte til Ea syLanguage programmeringsspråk - støtte flere datainnmatninger Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte for flere meglere Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Web basert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - point-in-time grunnleggende data siden 1999 - lange korte strategier, priser grunnleggende drevet signaler. - Designer - 139 måned - Manager - 199 måned - fullstendig funksjonalitet. Portefølje Analytics ved hjelp av høyfrekvente markedsdata - Dette produktet er beregnet til bruk av lav-, medium-, høyfrekvente handelsfolkforskere. Alle beregninger er laget ved hjelp av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsfolkforskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til enhver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k markedet tick data kilder siden 2012 Aktier, indekser ETFer handles på NASDAQ Klienter kan også laste opp egne markedsdata, f. eks. kinesiske aksjer - 40 porteføljemålere VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Nettbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjekurser daglig intradag siden 1998, data fra QuantQuote - forex data fra FXCM - støtte Interactive Brokers for live trading. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - støtte interaktive meglere for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, kapitalfordeling strategier, data siden 1992 - tidsserie momentum og flytte gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Web-basert backtesting verktøy - opptil 25 års data for 49 Futures og S P500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer som spenner fra m 500k til 1 million. Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting-programvare - Backtest i to klikk - Bla gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post .- 1 per backtest og mindre. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - Live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend. Webbasert backtesting verktøy for å teste egenkapitalen faktorvalg og kapitalfordelingsstrategier - flere egenkapitalfaktorer med påviste alfa-overmarkedsverdier, flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blandingsfordeling og faktorvalg i en portefølje. - gratis på SP 100 univers - 50 måned eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingstrategier. Webbasert backtesting screeningsverktøy - over 10 000 amerikanske aksjer, data opptil 20 år ars historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - full funksjonalitet. Gratis programvare miljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne Arkitektur og fleksibilitet - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, Grafisk utstyr for dataanalyse, Utvidet enkelt via pakker - Anbefalte utvidelser - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - Høyt nivå språk og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - pris på forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan constr uct trading regler på et regneark ved hjelp av standard pre-made backtesting koder - støtter pyramide, kort lang posisjon begrensning, provisjon beregning, egenkapital sporing, out-of-money kontroller, kjøp salgspris tilpassing - flere ytelsesrisiko rapporter .- 74 95 for BacktestingXL Pro. Free open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library, Pyalograde Python Algorithmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for faktor investerer - tillater brukeren å blande flere ETF-opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påviste alfa over markeds-cap benchmarks. - gratis - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategies. Web basert backtesting verktøy - Enkel å bruke, nettbasert backtesting-verktøy på grunnnivå for å teste relativ styrke og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs.- Flere typer st Rategies gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet test. Det er alle slags av verktøy for backtesting lineære instrumenter som aksjer eller aksjeindekser Det er en helt annen historie når det gjelder alternativstrategier De fleste verktøyene som brukes er skreddersydd programvare ikke offentlig tilgjengelig. En del av årsaken til det ser ut til å være den høyere kompleksiteten som er involvert, av data du trenger opsjonskjeder og manglende tilgjengelighet av historiske implisitte voladata. Uansett, mitt spørsmål Er det noen gode, brukbare verktøy for backtesting alternativstrategier eller tilleggsprogrammer for standardpakker eller online-tjenester eller hva som helst. Vær også å gi informasjon om Pris og kvalitet på produktene hvis mulig. PS En ide å få tak i de ovennevnte utfordringene, ville være et verktøy som bruker Black-Scholes - men med historisk volum d ata f. eks. VIX som er offentlig tilgjengelig. Skrevet 1. februar 11 på 7 54. Er det noen automatisert programvare for backtesting komplekse opsjonsspreder, som kragejernkondensorer, sommerfugler. For eksempel vil jeg gjerne ta tilbake den 10-årige historiske forestillingen om å legge inn en krage når 50-dagers MVG krysser over 200-dagers MVG og ruller kortsamtalen når den underliggende aksjen krysser over den korte streiken, så jeg på de andre verktøyene ovenfor og 1 de heller ikke støttet alternativene strategiene jeg vil ha eller 2 de ville kreve meg å manuelt gå inn og ut av stillingene Sistnevnte er bare for tidkrevende bruker7587 Mar 19 14 på 23 50.Jeg har bygd et verktøy for tilbakestilling av opsjonsstrategier på Det vil vise deg historiske priser og testet avkastning for eventuelle opsjonsstrategier Det fremhever også muligheter som er billige eller dyre i dag etter å ha kjørt statistisk analyse av historiske data. Det har detaljert historisk underforstått volatilitet, skjevhet og overflate kartlegging. Den historiske da ta går tilbake om syv år og vil gå tilbake snart snart realisertvariant 1. oktober klokken 1735. Det er ingenting fundamentalt forskjellig mellom alternativer og kontanter instrumenter, slik at du virkelig trenger en backtesting plattform som har god funksjonalitet for backtesting flere instrumenter samtidig med samme referanse tidsramme. Jeg antar at du leter etter noe halvveis mellom når det gjelder nivå av raffinement og kostnad som kreves for å vedlikeholde ett slikt verktøy som kommer til å tenke er Deltix. answered 20. mars kl. 14 på 1 12.Utlike backtesting aksjer eller futures , backtesting multi-legged opsjon spreads har sine unike utfordringer. En måte å backtest dine alternativer strategier er å laste ned historiske valgdata Market Data Express og bruk en teknisk analyse Excel-plugin TA-Lib Du kan deretter lage et Excel regneark for å automatisk taste inn justere Din spredte handler som visse tekniske forhold er truffet. En bedre måte er å bruke en automatisert opsjoner backtesting programvare, for eksempel Op tionStack Ved hjelp av dette verktøyet kan du opprette regler for automatisk å angi og justere opsjonsspreadene etter hvert som markedsforholdene endres. Faktisk kan du teste mange komplekse opsjonsbrettskraver, kondorer, etc i sekunder. Denne programvaren er imidlertid i beta og der ser ut til å være en påloggingsliste. ansvaret 20. mars kl. 14.00. Bare ønsket å legge til et alternativt Excel-teknisk tilleggsverktøy. Tulip Cell Det er gratis og åpen kilde. Den du nevnte koster penger. Imbue Des 19 16 kl 22 25.QuantyCarlo er et arbeidsbenk for evaluering og optimalisering av opsjonshandelssystemer. Det kommer i flere smaker, hvorav det enkleste gjør det mulig å automatisere opsjoner. En gratis versjon er tilgjengelig med et begrenset antall symboler på slutten av dagen. Andre abonnementsplaner gir flere symboler og intradag data QuantyCarlo Enterprise Edition avslører to programmerings-APIer, tilbyr Faktoranalyse, Applied Predictive Modeling Se og Cluster Computing for å effektivt generere de optimale parametrene for en gitt strategi Dette tilbys også som en tjeneste til finansinstitusjoner av IOTA Technologies produsenten av QuantyCarlo. answered 27. juni klokken 4 48.Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Manage risiko og backtest-kjerne strategier Lang samtale, Lang Put, Short Put. Finn ut hvordan du velger alternativ streik ved tilbakest testing og optimalisering av valg av valg. Analyser opsjonsstrategier og valider handelsideer ved hjelp av historiske data. Filtre strategier av volatilitet, grekker, avstand til breakeven, teknisk ytelse og mye more. Oscreener lar deg backtest opsjonsstrategier med historisk resultatmåling for strategisk analyse og optimalisering. Overvåk strategiene dine, administrer din risiko, lagre skjermbilder og sett varslinger fra din Oscreener-dashboard. Opptakshandling gjort så enkelt a Velg parametere for screening fra venstre meny b Angi stoppfall fra back tester-menyen c Test strategien din og tweak mange andre parametere. Optimaliser stra tegy ved å velge riktig strekningskurs Velge den riktige strike prisen når trading alternativer kan bestemme oddsen for suksess vs svikt i lang tid. - HØY out-of-the-money alternativet treffer føre til HØY fortjeneste vs tap forhold, men LOW sannsynlighet for vellykket handel - LOW in-the-money alternativet slår til LOW profit vs loss ratio, men høy sannsynlighet for vellykket trade. Oscreener Backtester gir sannsynlighet beregninger for å hjelpe handelsfolk identifisere optimale strategier uten å risikere noen kapital. For den aktive handelsmannen jobber Oscreener med forhåndsdefinerte grupper og alle opsjonsbestandige ETFer og indekser. har et rikt sett med screeningsfunksjoner, inkludert maksimal risiko, målrente, avstand til breakeven, greker, underforstått volatilitet og til og med relatert lager teknisk analyse. Følgende opsjonsstrategier er for tiden tilgjengelige for backtest. Backtest Bull Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Bull Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Lang Put optionsstrategi Bearish trend Backtest Lang Call options strategi Bullish trend Backtest Short Put alternativ strategi Nøytral til Bullish trend. Følgende screeningsparametere støttes for backtesting optionsstrategier. 1 Alternativer Strategi Screening parametere a Angi individuell egenkapital eller opprett aksjeportefølje eller skjerm hele opsjonsmarkedet og backtest alternativstrategi b Alternativ Strategi Return i også kjent som risikoavkastning c Budsjett per strategi eller maksimal risiko i USA gjør Deltidsperioder e Front Volatilitet Implicert volatilitet f Grækere - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolum - Minimum antall kontrakter som handles på ett enkelt ben med utvalgte opsjonsstrategi h Avstand til breakeven i hver opsjonsstrategi i Equity Daily, Weekly , Månedlig, kvartalsvis teknisk ytelse i j Egenkapital Teknisk 5,20,50,100 Dag Flytende Gjennomsnittlig over under in.2 Risikobevisisering Individuelle egenkapitaldiagrammer for å visualisere målresultat, risiko og avstand til utløp av hver opsjonsstrategi For eksempel Mars Bull Put Spread on SHW i begynnelsen av desember gir overskudd på 15 på investering når aksjekursen fortsetter trenden og går opp eller endrer trenden og forblir nøytral Strategien kan fortsatt være i fortjeneste selv om SHW-aksjen faller 9 Risikovisualisering vises på utvalgskartet.3 Alternativstrategisk periodisk avkastning statistikk Alternativstrategi tilbaketesting over utvalgte tidsperioder til utløpet Alternativstrategi periodisk avkastningsstatistikk.4 Historisk strategi inngangs - og utgangsposisjon NTS er tydelig vist i et flerkolonneformat Entry and Exit aksjekurs, målresultat faktisk gevinst i, og avstand til breakeven, spør budpris, greker, volatilitet og mye mer. Oscreener forbedrer synligheten i handler og tillater handelsmenn å håndtere risiko mer effektivt.