T Test Trading System

Trading Systems Koding Testing, Feilsøking og Optimalisering. Nå som du har et handelssystem designet og kodet, er det på tide å teste det for å sikre at kodingen din er fri for logiske og tekniske feil. Vi vil også se på noe som kalles optimalisering - en funksjon i noen handelsprogrammer som gjør at du kan finjustere dine handelsregler for å passe de aksjene du planlegger å handle på. Teste ditt handelssystem Det store flertallet av handelsapplikasjoner som støtter programmeringsspråk støtter også testverktøy. Disse verktøyene er delt inn i to kategorier. 1 Tekniske tekniske testverktøy Søk etter tekniske feil i koden For eksempel, hvis du glemmer å legge til et semikolon etter en erklæring, vil det tekniske testverktøyet varsle deg om at erklæringen er ugyldig. Plasseringen av det tekniske testverktøyet avhenger av handelen applikasjon som brukes MetaTrader viser en feil eller feilresultat når du prøver å kompilere koden din, mens handelsapplikasjoner som Tradecision ha ve en kodekontroll verktøy innebygd i grensesnittet som lar deg sjekke koden din for feil før du bruker den.2 Logiske Logiske testverktøy søke etter logiske feil i koden For eksempel, hvis du skjedde å bruke et større enn tegn i stedet for en mindre enn tegn som ikke er en teknisk feil, vil et logisk testverktøy vise deg at resultatene ikke gir mening. Det mest populære logiske testverktøyet er backtesting verktøyet. Dette verktøyet lar deg ta tidligere data og bruke ditt handelssystem til dataene. Dette gir deg en ide om følgende. Hvorvidt ditt handelssystem er lønnsomt. Hvilke forhold viser seg å være mest lønnsomme. Hvor det kan oppstå feil i reglene dine. For mer informasjon, se Backtesting Tolkning fortiden. Feilsøking av handelssystemet ditt Som med enhver annen type programmering, kan feilsøking være en kjedelig og vanskelig oppgave. Å finne feil i koden krever systematisk å sortere gjennom koden din for å identifisere syntaktiske feil som, selv om det ofte er mindre , kan bringe programmet til et stopp. Her er noen vanlige feil å lete etter. Feiler semikoloner etter uttalelser - Disse må være etter hver setning. Udefinerte variabler - Husk at du må deklarere dem før du bruker dem. Spillefeil - Hvis noen navn eller funksjoner er stavet feil, vil handelsapplikasjonen returnere en feil, se eksempel nedenfor. Feil bruk av - Husk at tilordner en verdi til en annen verdi, mens det betyr lik. Inkorrekt bruk av innebygde funksjoner - Ta kontakt med handelsprogrammet s dokumentasjon eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt-API for å sikre at du bruker riktig syntaks. Noen handelsapplikasjoner inneholder en fe Ature som lar deg teste koden din før du bruker eller kompilerer den. Denne funksjonen lar deg se hva feilen er og hvilken linje den kan bli funnet. Ta Tradecision for eksempel. Her kan vi se at Tradecision gir oss posisjonslinjen og kolonnen for feilen, en beskrivelse av feilen og typen feil i dette tilfellet er det syntaktisk. Hvis vi ser på uttrykket, kan vi se at i kolonne 8 er xrossBelow ikke en gyldig funksjon. Hvis vi erstatter x som er i kolonne 8 med ac, så vil vi ha gyldig kode. Hvis vi ser på MetaTrader, kan vi se at feilene kommer opp når vi prøver å kompilere programmet. Her kan vi se at i beskrivelsen står det at BuyNow-variabelen ikke var definert Dobbelklikk På denne feilmeldingen får vi oss til den spesifikke plasseringen av feilen i koden. Som du kan se, gir de fleste handelsapplikasjoner deg en enkel måte å finne tekniske feil på og fikse dem. Å fikse feilene involverer bare systematisk å gjennomgå hver feilmelding og så recom hylle koden og eller bruke handelssystemet til diagrammene. Optimalisere ditt handelssystem Noen handelsprogrammer lar deg velge variabler som skal optimaliseres. Tradecision lar deg for eksempel enkelt velge en variabel og erstatte den med kode som vil forsøke optimalisering Optimalisering selv er bare en prosess som finner den optimale verdien for et bestemt handelssystemelement basert på tidligere resultater og ytelse. Merk at overoptimalisering resulterer i handelssystemer som ikke klarer å tilpasse seg markedsforholdene. Derfor er det viktig å bare optimalisere noen viktige variabler, ikke alle variabler. Her er det som optimaliseringsfunksjonen ser ut i Tradecision. You kan se at vi erklærte to nye variabler og sett dem lik The betyr ganske enkelt at handelsprogrammet vil erstatte dette med det optimale tallet. Deretter kan du se at vi brukte de nye variablene i vår handelsstrategi. Til slutt bestemmer vi en rekkevidde for tallene slik at programmet ikke søker etter uendelig. Noen andre handelsprogrammer har funksjoner som fungerer på en lignende måte, slik at du kan erstatte den numeriske verdien med en og fortelle handelsapplikasjonen for å optimalisere den. Konklusjon Nå skal du ha utviklet et fungerende handelssystem der du kan ha tillit. neste del av denne serien, vil du lære hvordan du bruker ditt handelssystem til diagrammer og hvordan du bruker det til å foreta handelsbeslutninger. Prøv å teste dine handelsideer. En av de mest nyttige tingene du kan gjøre i analysevinduet er å back-test din handelsstrategi på historiske data Dette kan gi deg verdifull innsikt i styrker og svake punkter i ditt system før du investerer ekte penger. Denne eneste AmiBroker-funksjonen kan spare mye penger for deg. Skrive dine handelsregler. Først må du ha objektive eller mekaniske regler for å gå inn og ut av markedet Dette trinnet er grunnlaget for strategien din, og du må tenke på det selv, siden systemet må samsvare med risikotoleransen, porteføljestørrelsen, månen og mange andre individuelle faktorer. Når du har egne regler for handel, bør du skrive dem som kjøp og salg av regler i AmiBroker Formula Lanugage pluss kort og omslag hvis du vil teste også kort handel. I dette kapitlet vil vi vurdere svært grunnleggende bevegelige gjennomsnittsoverskridende system Systemet vil kjøpe aksjekontrakter når nær prisstigning overstiger 45-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt og vil selge aksjer kontrakter når nær pris faller under 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan beregnes i AFL ved hjelp av den innebygde funksjonen EMA Alt du trenger å gjøre er å spesifisere inngangsarrangementet og gjennomsnittsperioden, slik at 45-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt av sluttkursene kan oppnås med følgende setning. Lukk-identifikatoren refererer til innebygd rekkefølge å holde sluttkurs på nåværende analysert symbol. For å teste om den nære prisen krysser over eksponensielt glidende gjennomsnitt, vil vi bruke innebygd kryssfunksjon. kjøp kryss lukk, ema lukk, 45. Ovenstående erklæring definerer en buy trading rule Det gir 1 eller ekte når nær pris krysser over ema close, 45 Da kan vi skrive selgeregelen som ville gi 1 når motsatt situasjon skjer - nær pris krysser under ema lukk, 45.sell cross ema Lukk, 45, lukk. Vær oppmerksom på at vi bruker samme kryss-funksjon, men motsatt rekkefølgen av argumenter. Så komplett formelen for lange handler vil se slik ut. Kjøp kryss lukk, ema lukk, 45 selg kryss ema lukk, 45, lukk. NOTE For å opprette ny formel, vennligst åpne Formula Editor ved hjelp av Analysis-Formula Editor-menyen, skriv inn formelen og velg Verktøy-Send til analyse-menyen i Formula editor. For å teste testen, klikker du bare på Back test-knappen i vinduet Automatisk analyse Sørg for at du har skrevet inn formelen som inneholder minst kjøp og salg av handelsregler som vist ovenfor. Når formelen er riktig begynner AmiBroker å analysere symbolene dine i henhold til handelsreglene dine, og genererer en liste over simulerte bransjer. Hele prosessen ss er veldig rask - du kan teste tusenvis av symboler om noen minutter. Fremdriftsvinduet viser deg estimert sluttid Hvis du vil stoppe prosessen, kan du bare klikke på Avbryt-knappen i fremdriftsvinduet. Når prosessen er ferdig liste over simulerte handler vises i nederste del av automatiske analysevinduet Resultatpanelet Du kan undersøke når kjøps - og selgesignalene skjedde bare ved å dobbeltklikke på handelen i resultatruten Dette vil gi deg rå eller ufiltrerte signaler for hver linje når du kjøper og salgsbetingelsene er oppfylt. Hvis du vil se kun enkelthandelspiler som åpnes og lukkes for øyeblikket valgt handel, bør du dobbeltklikke på linjen mens du holder SHIFT-tasten nede. Alternativt kan du velge type skjerm ved å velge passende element fra kontekstmenyen som vises når du klikker på resultatruten med høyre museknapp. I tillegg til resultatlisten kan du få svært detaljert statistikk over ytelsen til systemet ditt ved å klikke på rapportknappen. For å finne ut mer om rapportstatistikk, sjekk ut rapportvinduets beskrivelse. Ved å trykke på tilbakestillingstestinnstillingene. Tilbakeprøvningsmotoren i AmiBroker bruker noen forhåndsdefinerte verdier for å utføre oppgaven, inkludert porteføljestørrelsen, periodiciteten daglig ukentlig månedlig, beløp av provisjon, rente, maksimal tap og fortjeneste mål stopp, type handler, prisfelt og så videre. Alle disse innstillingene kan endres av brukeren ved hjelp av innstillingsvinduet. Når du har endret innstillinger, vær så snill å husk å kjøre testen igjen hvis du vil ha resultatene for å være synkronisert med innstillingene. For eksempel, for å teste test på ukentlige stenger i stedet for daglig, bare klikk på Innstillinger-knappen, velg Ukentlig fra Periodicity-kombinasjonsboksen og klikk OK, og kjør deretter analysen din ved å klikke på Tilbake test. Reservert variabelnavn. Følgende tabell viser navnene på reservert variabler som brukes av Automatic Analyzer. Betydningen og eksemplene på bruk av dem er gitt senere i dette kapitlet. dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handel, se forklaringer nedenfor. Automatisk analyse ny i 3 9.Under nå har vi diskutert ganske enkel bruk av back testeren. AmiBroker støtter imidlertid mye mer sofistikerte metoder og konsepter som vil bli diskutert senere i dette kapitlet Vær oppmerksom på at nybegynneren først bør spille litt med de enklere emnene som er beskrevet ovenfor før du går videre. Så når du er klar, kan du ta en titt på følgende nylig innførte funksjoner på back-testeren. AFL-skripting vert for avanserte formelforfattere b forbedret støtte for korte handler c vei til å kontrollere ordreutføringspris fra skriptet d forskjellige typer stopper i back tester e posisjonstørrelse f runde stor størrelse og tick størrelse g margin konto h backtesting futures. AFL scripting host er et avansert emne som er dekket i et eget dokument tilgjengelig her, og jeg vant å diskutere det i dette dokumentet. De resterende funksjonene er mye enklere å forstå. De tidligere versjonene av AmiBroker, hvis du ønsket å back-test systemet ved hjelp av både lange og korte handler, kan du bare simulere stopp og revers strategi. Når lang posisjon ble stengt, ble en ny kort posisjon åpnet umiddelbart. Det var fordi kjøp og salg reservert variabler ble brukt for begge typer bransjer. Nå med versjon 3 59 eller høyere finnes det separate reservert variabler for å åpne og lukke lange og korte handler. kjøp - sann eller 1 verdi åpner lang handel selger - sann eller 1 verdi lukker lang handel kort - sann eller 1 verdi åpner kort handel dekke - sann eller 1 verdi lukker kort handel. For å kunne teste kort korte handler må du tilordne korte og dekkvariabler. Hvis du bruker stopp og revers system alltid på markedet, tildeler du bare selger å kort og kjøpe til cover. short selge deksel buy. This simulerer måten pre-3 59 versjoner worked. But nå AmiBroker gjør at du kan ha separate handelsregler for å gå lenge og for å gå kort som vist i dette enkle eksempel. lange handler inngang og utgang regler kjøpe kryss cci, 100 selger kryss 100, cci. kort handel inngang og utgang regler kort tverr -100, cci dekning krysse cci, -100.Not at i dette eksempelet hvis CCI er mellom -100 og 100 er du ute av markedet. Kontrollere handelspris. AmiBroker gir nå 4 nye reserverte variabler for spesifisering av prisen som kjøper, selger, kort og omslag ordrer utføres Disse arrays har følgende navn buyprice, salgspris, shortprice og coverprice. Den viktigste anvendelsen av disse variablene er å kontrollere handel price. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE på mandag kjøpe på høyt, ellers kjøp på close. So du kan skrive følgende for å simulere virkelige stoppordrer. KjøpStop formelen for buy stop level SellStop formelen for salgsstoppnivå. hvis når som helst i løpet av dagene prisene stiger over buystop nivå høy buystop kjøpsordren finner sted ved buystop eller lav det som er høyere Kjøp Cross High, BuyStop. hvis når som helst i løpet av dagen prisene faller under salgspris nivå lav selge stoppe selger ordren finner sted på sellstop eller høye som er lavere selger kryss salgspris, selgstopp. BuyPris max buystop, lavt pass på at kjøpesum ikke mindre enn lav salgspris min selgstopp, høy sørg for salgspris ikke høyere enn høy. Vær oppmerksom på at AmiBroker forhåndsinnstiller salgspris, salgspris, shortprice og coverprice array variabler med verdiene som er definert i system testinnstillingsvinduet vist nedenfor, slik at du ikke trenger å definere dem i formelen din hvis du ikke definere dem AmiBroker fungerer som i de gamle versjonene. Ved tilbakest testing vil AmiBroker sjekke om verdiene du tildelte til salgspris, salgspris, shortprice, coverprice passer inn i høyt lavt utvalg av gitt bar. Hvis ikke, vil AmiBroker justere den til høy pris hvis pris array verdi er høyere enn høy eller til lav pris hvis pris array verdi er lavere enn lav. Profit målet stopper. Som du kan se i bildet ovenfor, er nye innstillinger for fortjeneste mål stopper tilgjengelig le i systemtestinnstillingsvinduet Profitmålstoppene utføres når høyprisen for en gitt dag overstiger stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Som standard stoppes kjøres til pris du definerer som selger prisoppsett for lange handler eller dekningskursordre for korte handler Denne oppførselen kan endres ved å bruke Avslutt ved stoppfunksjonen. Eksit på stoppfunksjonen. Hvis du markerer Avslutt i stoppboksen i innstillingene, blir stoppene utført på eksakt stoppnivå, dvs. hvis du definerer profittmål stopper på 10 ditt stopp og kjøpesummen var 50 stoppordre vil bli utført på 55 selv om salgsprisen din inneholder forskjellig verdi for eksempel sluttkurs på 56. Maksimal tap stopper arbeid på lignende måte - de er utført når lavprisen for en gitt dag faller under stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengforhøyelse fra kjøpesummen. Denne typen stopp brukes til å beskytte fortjenesten etter hvert som det sporer handelen din slik at hver gang en stilling verdien når en ny høy, det bakre stoppet er plassert på et høyere nivå Når fortjenesten faller under det bakre stoppnivået, er stillingen lukket. Denne mekanismen er illustrert på bildet nedenfor. 10 bakstopp er vist. et eksempel på lavt nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL. Bytt kryss MACD, Signal. for i 0 i BarCount jeg hvis priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Selg jeg 1 Selg Pris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annet Selg jeg 0.Dette er en ny funksjon i versjon 3 9 Posisjonsstørrelsen i backtester er implementert ved hjelp av ny reservert variabel. PosisjonSize størrelse array. Now du kan styre dollar beløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i trade. positive nummer definere dollar beløp som investeres i handelen for eksempel. Posisjonsnivå 1000 investerer 1000 i hver handel. Nøkkeltall -100 -1 definerer prosentandel -100 gir 100 av dagens porteføljestørrelse, -33 gir 33 av tilgjengelig egenkapital for eksempel. Posisjonsnivå -50 investerer alltid bare halvparten av dagens dynamiske størrelseseksempel. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierer fra 0 100 dette vil resultere i posisjon avhengig av RSI-verdier - lave verdier av RSI vil resultere i høyere prosentandel investert. Hvis mindre enn 100 av tilgjengelige kontanter er i fastholdt da gjenværende beløp tjener renten som definert i innstillingene. Det er også en ny avkrysningsboks i AA-innstillingsvinduet Tillat posisjonsstørrelse å krympe - dette styrer hvordan backtester håndterer situasjonen når ønsket posisjonstørrelse via Posisjonsvariabel overstiger tilgjengelige kontanter når dette flagget er sjekket posisjonen er angitt med størrelse skinket til tilgjengelig kontanter hvis den er ikke merket, er stillingen ikke angitt. For å se faktiske posisjonsstørrelser vennligst bruk en ny rapportmodus i AA-innstillingsvinduet Handelsliste med priser og pos størrelse. Til slutt, her er et eksempel på Tharp s ATR-basert posisjoneringsteknikk kodet i AFL. Kjøp din kjøpsformel her. Selg 0 som bare selges av stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIG Sett det også i Innstillinger Innledende Egenkapital. Risiko 0 01 Kapital Posisjonsrisiko TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Teknikken kan oppsummeres som følger. Den totale egenkapitalen per symbol er 100.000, vi setter risikonivået til 1 av tota l egenkapital Risikostyring er definert som følger dersom et tilbakestilt stopp på en 50 aksje er på 45 verdien av to ATR s mot stillingen, er 5 tapet fordelt på 1000 risikoen for å gi 200 aksjer til å kjøpe. Så, taprisiko er 1000, men tildelingsrisikoen er 200 aksjer x 50 aksje eller 10.000 Så fordeler vi 10 av egenkapitalen til kjøpet, men risikerer kun 1000 redigert utdrag fra AmiBroker-mailinglisten. Rund masse størrelse og kryssstørrelse. Diverse instrumenter er handlet med ulike handelsenheter eller blokker For eksempel kan du kjøpe brøkdel av antall fondsbevis, men du kan ikke kjøpe brøkdel av antall aksjer. Noen ganger må du kjøpe i 10 eller 100-tall. AmiBroker lar deg nå spesifisere blokkstørrelsen på global og per-symbol nivå. Du kan definere per-symbol runde størrelsen på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null betyr at symbolet ikke har noen spesiell runde masse størrelse og vil bruke standard runde stor størrelse global innstilling fra den automatiske analysen innstillinger s alder bilde 1 Hvis standardstørrelsen er satt til null betyr det at fraksjonal antall aksjekontrakter er tillatt. Du kan også kontrollere runde størrelsesstørrelse direkte fra AFL-formelen din ved hjelp av RoundLotSize reservert variabel, for eksempel. Denne innstillingen styrer minimumsprisbevegelsen av gitt symbol Du kan definere det på globalt og per-symbolnivå Som med runde masse størrelse, kan du definere per-symbol tick størrelse på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null instruerer AmiBroker å bruke standard tick størrelse definert i Innstillingene side bilde 1 av Automatisk analyse vindu Hvis standard tick størrelse er også satt til null betyr det at det ikke er noen minimumspris move. You kan sette og hente tick størrelse også fra AFL formel ved hjelp av TickSize reservert variabel, for eksempel. Merk at tikk størrelsesinnstilling påvirker KUN trader utelatt av innebygde stopper og eller ApplyStop Backtester antar at prisdata følger tikkestørrelseskrav og det endrer ikke prisrapporter levert av brukeren. Så angir tikkestørrelse m Akes følelse bare hvis du bruker innebygde stopper, slik at utgangspunkter genereres på lovlige prisnivåer i stedet for beregnet. For eksempel i Japan - du kan ikke ha fraksjonelle deler av yen, slik at du bør definere global ticksize til 1, så innebygd stopper avslutningshandler på heltallnivåer. Kontantmargin innstilling definerer prosentmarginalkravet for hele kontoen Standardverdien av Kontantmargin er 100 Dette betyr at du må gi 100 midler for å komme inn i handelen, og dette er måten hvordan backtester fungerte i tidligere versjoner Men nå kan du simulere en marginkonto. Når du kjøper på margin, låner du bare penger fra megleren til å kjøpe aksjer. Med dagens forskrifter kan du sette opp 50 av kjøpesummen på aksjen du vil kjøpe og låne den andre halvdelen fra din megler For å simulere dette bare skriv inn 50 i feltet Kontantmargin se bilde 1 Hvis din egenkapital er satt til 10000 vil din kjøpekraft bli 20000 og du vil kunne legge inn større posisjoner Vær oppmerksom på at disse innstillingene setter marginen for hele kontoen, og det er IKKE relatert til futures trading i det hele tatt. Med andre ord kan du handle aksjer på marginkonto. Gjenta inngangssignaler tvinger avkrysningsboksen til Backtester-innstillingene Når det er PÅ standardinnstillingen - backtester fungerer som i tidligere versjoner og lukker allerede åpent positon hvis nytt inngangssignal i omvendt retning oppstår Hvis denne bryteren er AV - selv om omvendt signal oppstår, opprettholder backtester opprettholdt åpen handel og lukker ikke positon før vanlig utgangssalg eller omslagssignal genereres I andre ord når denne bryteren er OFF backtester ignorerer korte signaler under lange handler og ignorerer kjøpssignaler under korte handler. La samme bar avslutte enkeltbars handelsvalg til innstillingene når det er på standardinnstillingene - inngang og utgang i samme bar er tillatt som i tidligere versjoner hvis den er AV - Avslutt kan skje med start fra neste linje bare dette gjelder for vanlige signaler, det er en egen innstilling for ApplyS topp genererte utganger Bytter den til OFF gjør det mulig å gjengi oppførselen til MS backtester som ikke klarer å håndtere samme dagutganger. Aktiver stopper umiddelbart. Denne innstillingen løser problemet med testsystemer som inngår handler på markedet, åpne i versjoner før 4 09 backtester antok at du var å inngå handler på markedet, så de innebygde stoppene ble aktivert fra neste dag Problemet var da du faktisk definerte åpen pris som handelens inngangspris - da samme prisendringer i samme dag ikke utløste stoppene. Det var noen publiserte løsninger basert på AFL kode, men nå trenger du ikke å bruke dem. Bare hvis du handler på åpen, bør du markere Aktiver stopper umiddelbart bilde 1. Du kan spørre hvorfor ikke bare sjekke buyprice eller shortprice array hvis det er lik åpen pris Unfortunatelly dette vant t arbeid Hvorfor Bare fordi det er doji dager når åpen pris er like nær og da backtester vil aldri vite om handel ble inngått på markedet åpen eller lukket Så vi virkelig trenger en separat s ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm er en funksjon som tillater raskere AFL-beregning under visse forhold. Fra begynnelsen siden 2003 var den bare tilgjengelig for indikatorer, fra versjon 5 14, den er også tilgjengelig i automatisk analyse. I utgangspunktet var ideen å tillate raskere diagramrapportering ved å beregne AFL-formel bare for den delen som er synlig på diagrammet. På samme måte kan automatisk analysevindu bruke delsett av tilgjengelige anførselstegn for å beregne AFL, hvis valgt områdeparameter er mindre enn Alle anførselstegn. Forklaring på hvordan QuickAFL fungerer og hvordan for å kontrollere det, finnes i denne Knowledge Base-artikkelen. Merk at dette alternativet ikke bare fungerer i backtesteren, men også i optimaliseringer, utforskninger og skanninger. Trafikksystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er rett og slett en gruppe av spesifikke regler , eller parametere, som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og oppfordrer den umiddelbare ex ecution of a trade. Here er noen av de vanligste tekniske analysene verktøyene brukes til å konstruere parametrene for trading systems. Moving gjennomsnitt MA. Relative styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse skjemaene vil bli kombinert i etableringen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selger når motsatt er sant I Andre tilfeller, en regel bruker bare en indikator For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Gjennomsnittlig Crossover System bruker 5 og 20 Moving Gjennomsnitt. Fordi suksess av det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risikoen, øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig s tabilitet Dette gjøres ved å endre ulike parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers osv. fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som brukes til å bestemme suksess for et system. Advantager Så hvorfor kan du ønske å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion er ofte sitert som en av de største manglene på individuelle investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjetter sine beslutninger og ender med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet for å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, trading er ikke empirisk fordi det er automatisert Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og o ptimert lite eller ingen innsats er nødvendig av handelsmannen Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handelen, slik at næringsdrivende er frigjort fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det det for deg - Trenger alt arbeidet for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske Ta En nærmere titt på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordeler ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Tradersystemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse s, evnen til å ta empiriske beslutninger og grundig kjennskap til hvordan parametere fungerer Men selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe deg alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og effektivt benytte systemet. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader - forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnader Vær oppmerksom på at det ofte er umulig å teste systemene nøyaktig, noe som gir en viss usikkerhet ved å bringe systemet til live. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater, kalles slippe. Effektiv håndtering av slippe kan være en viktig veiblokke å implementere et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - mye tid kan gå i å utvikle et handelssystem t å få det til å løpe og fungere ordentlig Å skille ut et systemkonsept og sette det i bruk innebærer mye testing, noe som tar en stund Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbakestesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles i sanntid i orden for å sikre pålitelighet Til slutt kan slippe føre til at forhandlere foretar flere revisjoner av systemene deres selv etter distribusjon. De jobber Det finnes en rekke internett-svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er en utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er Original Turtle Traders i 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god handelsmann er født eller laget. Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nå - skjente Turtle Trading System De samlet 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, noen med gjennomsnittlig intelligens e kan lære å handle Dette er ikke rakettvitenskap Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondsledere og individuelle investorer alike - kanskje dette er et testament til hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som den lover at med bare 5000 du kunne lage 125 000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48 828 125 000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle sin vei for å bli milliardær. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å avkode , men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Blindt ikke stole på at virksomheten skryter om. Det er også en god ide å holde kontakten t andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å gjøre realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet Men hvis det utvikles og distribueres riktig, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten.