How To Do Vektet Bevegelse Gjennomsnittet Prognose

Moving Average Forecasting. Introduction Som du kanskje antar vi ser på noen av de mest primitive tilnærmingene til prognoser, men forhåpentligvis er disse minst en verdig innføring i noen av databehandlingsproblemene knyttet til implementering av prognoser i regneark. I denne venen fortsetter vi med begynner i begynnelsen og begynner å jobbe med Moving Average Forecasts. Moving Average Forecasts Alle er kjent med å flytte gjennomsnittlige prognoser, uavhengig av om de tror de er Alle studenter gjør dem hele tiden Tenk på testpoengene dine i et kurs der du skal ha fire tester i løpet av semesteret. La oss anta at du fikk en 85 på din første test. Hva ville du forutsi for din andre test score. Hva tror du at din lærer ville forutsi for din neste test score. Hva tror du vennene dine kan forutsi for din neste test score. Hva tror du at foreldrene dine kan forutsi for din neste testscore. Uansett hvilken blabbing du kan gjøre til din fr Jeg og foreldrene mine, de og din lærer, er veldig sannsynlig å forvente deg å få noe i det 85 du nettopp har fått. Vel, la oss nå anta at til tross for selvforfremmelse til vennene dine, overestimerer du deg selv og finne ut at du kan studere mindre for den andre testen, og så får du en 73. Nå er det alle de bekymrede og ubekymrede kommer til å forutse at du kommer på den tredje testen. Det er to svært sannsynlige tilnærminger for dem å utvikle et estimat uavhengig av om de vil dele det med deg. De kan si til seg selv: Denne fyren blåser alltid røyk om hans smarts. Han kommer til å få en annen 73 hvis han er heldig. Måtte foreldrene forsøke å være mer støttende og si, vel, så langt du har fått en 85 og en 73, så kanskje du burde finne ut på å få en 85 73 2 79 Jeg vet ikke, kanskje hvis du gjorde mindre fester og ikke ville veksle vevet over alt, og hvis du begynte å gjøre en mye mer å studere du kan få en høyere score. Både disse estimatene er faktiske Den bevegelige gjennomsnittlige prognosen. Den første bruker bare din siste poengsum for å prognose din fremtidige ytelse. Dette kalles en gjennomsnittlig gjennomsnittlig prognose ved hjelp av en dataperiode. Den andre er også en flytende gjennomsnittlig prognose, men bruker to perioder med data. at alle disse menneskene bråser på ditt store sinn, har slags pisset deg av og du bestemmer deg for å gjøre det bra på den tredje testen av dine egne grunner og å sette en høyere poengsum foran dine allierte. Du tar testen og poengsummen din er egentlig en 89 Alle, inkludert deg selv, er imponert. Så nå har du den endelige testen av semesteret som kommer opp, og som vanlig føler du behovet for å få alle til å gjøre sine spådommer om hvordan du skal gjøre på den siste testen. Vel, forhåpentligvis ser du pattern. Now, forhåpentligvis kan du se mønsteret som tror du er den mest nøyaktige. Whistle Mens vi jobber nå, går vi tilbake til vårt nye rengjøringsfirma som startet av din fremmedgjorte halv søster, kalt Whistle While we Work Du har noen tidligere salgsdata representert av følgende seksjon fra et regneark Vi presenterer først dataene for en tre-års glidende gjennomsnittlig prognose. Oppføringen for celle C6 skal være. Nå kan du kopiere denne celleformelen ned til de andre cellene C7 til og med C11. Notat hvordan gjennomsnittet beveger seg over de nyeste historiske dataene, men bruker nøyaktig de tre siste perioder som er tilgjengelige for hver prediksjon. Du bør også legge merke til at vi ikke virkelig trenger å gjøre spådommene for de siste perioder for å utvikle vår siste prediksjon. Dette er definitivt forskjellig fra eksponensiell utjevningsmodell Jeg har inkludert de siste spådommene fordi vi vil bruke dem på neste nettside for å måle prediksjonens gyldighet. Nå vil jeg presentere de analoge resultatene for en to-års glidende gjennomsnittlig prognose. Oppføringen for celle C5 skal være. Nå kan kopiere denne celleformelen ned til de andre cellene C6 til C11. Notat hvor nå blir bare de to siste stykkene av historiske data brukt for hver prediksjon igjen, jeg har med d de siste spådommene for illustrative formål og for senere bruk i prognose validering. Som andre ting som er viktig å legge merke til. For en m-periode beveger gjennomsnittlig prognose bare de nyeste dataverdiene er brukt til å foreta prognosen Ingenting annet er nødvendig. For en m-periode som går i gjennomsnitt, vil prognosen ved første forsinkelse oppstå i perioden m 1.Bet av disse problemene vil være svært viktig når vi utvikler vår kode. Utvikle den bevegelige gjennomsnittsfunksjonen Nå må vi utvikle koden for den bevegelige gjennomsnittlige prognosen som kan brukes mer fleksibelt Koden følger Legg merke til at inngangene er for antall perioder du vil bruke i prognosen og rekke historiske verdier. Du kan lagre den i hvilken arbeidsbok du vil. Funksjon MovingAverage Historical, NumberOfPeriods Som Single Declaration og initialisering av variabler Dim Item Som variant Dim Counter Som Integer Dim Akkumulering Som Single Dim HistoricalSize Som Integer. Initialisering av variabler Teller 1 Akkumulering 0. Bestemme størrelsen på Historisk matrise HistoricalSize. For Counter 1 til NumberOfPeriods. Akkumulere riktig antall siste tidligere observerte verdier. Akkumulasjonsakkumulering Historisk Historisk størrelse - AntallOfPeriods Counter. MovingAverage AkkumuleringsnummerOfPeriods. Koden vil bli forklart i klassen. Du vil plassere funksjonen på regnearket slik at resultatet av beregningen vises der den skal som den følgende. Den ukjente måten å bevege seg på gjennomsnittlig ilder, kan trenden fra en masse forvirrende målinger ses ved å plotte 10 dagers glidende gjennomsnitt sammen med de opprinnelige daglige vektene, vist som små diamanter. De glidende gjennomsnittene vi har brukt så langt, gir lik betydning for alle dagene i gjennomsnittet. Dette trenger ikke være. Hvis du tenker på det, har det ikke stor betydning, spesielt hvis du er interessert i å bruke et langsiktig glidende gjennomsnitt for å glatte ut tilfeldige støt i trenden. bruker et 20-dagers glidende gjennomsnitt Hvorfor bør din vekt nesten tre uker siden betraktes like relevant for den nåværende trenden som vekten din denne morgenen. Det er blitt utviklet forskjellige former for vektet glidende gjennomsnitt for å håndtere denne innvendingen. I stedet for bare å legge til målingene for en sekvens av dager og dividere med antall dager, blir det i et vektet glidende gjennomsnitt først multiplikert med en vektfaktor som avviger fra dag til dag. Endelig sum er delt, ikke etter antall dager, men med summen av alle vektfaktorene Hvis større vektfaktorer blir brukt for nyere dager og mindre faktorer for målinger ytterligere tilbake i tid, vil trenden vil være mer lydhør overfor de siste endringene uten å ofre utjevningen av et glidende gjennomsnitt. Et uvevet glidende gjennomsnitt er bare et vektet glidende gjennomsnitt med alle vektfaktorene som er lik 1 Du kan bruke noen vektfaktorer du liker, men et bestemt sett med kjevebryteren monicker eksponensielt glatt flyttende gjennomsnitt har vist seg nyttig i applikasjoner som strekker seg fra luftforsvarsradar til handel i Chicago-svinekjøttmarkedet. La oss sette det på jobb på vår bellies også. Denne grafen sammenligner vektfaktorene for et eksponensielt glatt 20 dagers glidende gjennomsnitt med et enkelt glidende gjennomsnitt som veier hver dag like. Eksponensiell utjevning gir dagens s måling to ganger betydningen det enkle gjennomsnittet vil tildele det, i går s måling litt mindre enn det, og hver påfølgende dag mindre enn sin forgjenger med dag 20, bidrar bare 20 så mye til resultatet som med et enkelt bevegelig gjennomsnitt. Vektfaktorene i et eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt er suksessive krefter av et nummer kalt utjevning konstant Et eksponensielt jevnt glidende gjennomsnitt med en utjevningskonstant på 1 er identisk med et enkelt glidende gjennomsnitt, siden 1 til en hvilken som helst kraft er 1 utjevningskonstanter mindre enn 1 veier nyere data tyngre, med forspenningen mot de siste målingene øker som utjevning konstant reduksjon mot null Hvis utjevningskonstanten overstiger 1, blir eldre data vektet tyngre enn den siste måleren ents. This plot viser vektfaktorene som følge av forskjellige verdier av utjevningskonstanten. Merk hvordan vektfaktorene er alle 1 når utjevningskonstanten er 1. Når utjevningskonstanten er mellom 0 5 og 0 9, faller vekten til gamle data av så raskt i forhold til nyere målinger at det ikke er behov for å begrense det bevegelige gjennomsnittet til et bestemt antall dager, kan vi gjennomsnitts alle dataene vi har, helt tilbake til starten, og la vektfaktorene beregnes fra utjevningskonstanten automatisk kaste bort de gamle dataene ettersom det blir irrelevant for den nåværende trenden. Veidende bevegelige gjennomsnitt Det grunnleggende. I løpet av årene har teknikere funnet to problemer med det enkle glidende gjennomsnittet. Det første problemet ligger i tidsrammen for det bevegelige gjennomsnittet. MA De fleste tekniske analytikere tro at pris handling åpning eller avsluttende aksjekurs, er ikke nok til å avhenge av riktig forutsi kjøpe eller selge signaler av MA s crossover handling For å løse dette problemet, analytikere tilordner nå mer vekt til de nyeste prisdataene ved å bruke den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA Lær mer i å utforske eksponentielt veid flyttende gjennomsnitt. Et eksempel For eksempel ved å bruke en 10-dagers MA, ville en analytiker ta sluttprisen på 10. dag og multipliser dette tallet med 10, den niende dagen med ni, den åttende dagen med åtte og så videre til den første av MA Når totalen er bestemt, vil analytikeren da dele nummeret ved å legge til multiplikatorene hvis Du legger til multiplikatorene til 10-dagers MA-eksemplet. Nummeret er 55 Denne indikatoren kalles det lineært vektede glidende gjennomsnittet. For relatert lesing, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene stående. Mange teknikere er fast troende på eksponensielt glatt bevegelse gjennomsnittlig EMA Denne indikatoren har blitt forklart på så mange forskjellige måter at det forveksler både studenter og investorer. Kanskje den beste forklaringen kommer fra John J Murphy s Tekniske analyser av Financial M arketene, publisert av New York Institute of Finance, 1999. Det eksponentielt glattede glidende gjennomsnittet adresserer begge problemene knyttet til det enkle glidende gjennomsnittet. Først gir det eksponensielt glatte gjennomsnittet en større vekt til de nyere dataene. Det er derfor en vektet flytte gjennomsnittet Men mens det tilordner mindre betydning for tidligere prisdata, inkluderer det i beregningen alle dataene i instrumentets liv. I tillegg er brukeren i stand til å justere vektingen for å gi større eller mindre vekt til den siste dagen s, som legges til en prosentandel av forrige dag s-verdi Summen av begge prosentverdiene legger til 100. For eksempel kan prisen for siste dag sættes til en vekt på 10 10, som er lagt til de foregående dagene vekt 90 90 Dette gir den siste dagen 10 av totalvekten Dette vil være lik et 20-dagers gjennomsnitt, ved å gi den siste dagens pris en mindre verdi på 5 05. Figur 1 Eksponentielt glattende Flytende Gjennomsnitt. Ovennevnte diagram viser Nasdaq Composite Index fra den første uken i august 2000 til 1. juni 2001. Som du tydelig kan se, har EMA, som i dette tilfellet bruker sluttprisdataene over en periode på ni dager, bestemt salgssignaler den 8. september markert med en svart nedpilen Dette var dagen da indeksen brøt under 4000-nivået Den andre svarte pilen viser et annet nedre ben som teknikerne faktisk forventer. Nasdaq kunne ikke generere nok volum og interesse fra detaljhandlerne til å bryte 3.000-merket Det dør da igjen til bunnen ut på 1619 58 på 4. april. Oppgangen til 12. april er markert med en pil. Her er indeksen stengt på 1961 46, og teknikere begynte å se institusjonelle fondsledere som begynner å hente opp gode kjøp som Cisco, Microsoft og noen av energirelaterte problemstillinger Les våre relaterte artikler Flytte gjennomsnittlige konvolutter Raffinere et populært handelsverktøy og flytte gjennomsnittlig avvisning. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles . En amerikansk kongress ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.